Об оценке структурного депозита ЗАО «Америабанк»
DOI:
https://doi.org/10.46991/BYSU:G/2013.4.2.069Аннотация
В условиях высокой волатильности на международных финансовых рынках их участникам, чтобы обеспечить свою платежеспособность, следует применять адекватные механизмы защиты от рисков. В Армении эта проблема стоит особенно остро: с одной стороны, при слабо развитом местном рынке выбор инвестиционных продуктов невелик и может не удовлетворить инвестора; с другой стороны, участие в международных рынках с высокой волатильностью без адекватного хеджирования открытых позиций способно привести к большим потерям. В статье рассматривается необычный для финансового рынка Армении продукт, предлагаемый «Америабанком» и особенно интересный в смысле математического моделирования. Золото – базовый актив этого продукта; с помощью известных моделей в статье моделируется и прогнозируется цена на него для обозначенного промежутка времени.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2013 Вестник Ереванского Университета
![Лицензия Creative Commons](http://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png)
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.