Моделирование временных рядов международных цен на натуральный газ

Авторы

  • Стёпа Царукян Ереванский Государственный Университет
  • Арам Аракелян Ереванский Государственный Университет

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:G/2018.9.1.066

Ключевые слова:

периодограмма, анализ Фурье, коэффициент Тейла, частота, международная цена, натуральный газ

Аннотация

В статье предлагается новый подход к моделированию временных рядов международных цен на натуральный газ. Подход основан на методе спектрального анализа. Установлен характер флуктуаций изучаемого временного ряда, что обусловило оценку длительности циклов и периодов колебаний. Предложена модель временного ряда международных цен, основанная на применении ряда Фурье, для которого приведены оценки точности с применением коэффициента неравенства Тейла, а также его составляющих: отклонения, вариации, ковариации.

Загрузки

Опубликован

2018-03-22

Как цитировать

Царукян, С., & Аракелян, А. (2018). Моделирование временных рядов международных цен на натуральный газ. Вестник Ереванского Университета: Экономика, 9(1(25), 66–75. https://doi.org/10.46991/BYSU:G/2018.9.1.066

Выпуск

Том 9 № 1(25) (2018)

Раздел

Статьи

Лицензия

Copyright (c) 2021 Вестник Ереванского Университета

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.